Esimest korda sai vene vanni kohta teada Vana-Kreeka filosoofi ja teadlase Herodotose "ajaloo isa" sõnadest. Legendi kujul esitatavas jutustuses rääkis Herodotus imetlusega Musta mere steppides asustanud sküütide suplustraditsioonist.
Vene saun on mainitud "Juttu aastatest" ja on igati põhjust rääkida selle laialdasest levikust venelaste vahel juba 5.-6. Sajandil pKr. Samal ajal teenis vann mitte ainult puhtuse säilitamist, vaid ka mitmesuguste haiguste ravimist.
Vene vannis töötlemise traditsioonid panid paika õigeusu kloostrite mungad, kui aurutamisel kasutati ürte ja leotisi. Vanniprotseduuride populaarsusele aitas kaasa nende demokraatlik iseloom. Lõppude lõpuks olid need kõigile kättesaadavad, alustades tavalistest talupoegadest ja lõpetades suveräänidega. Näiteks alustati suvalise maja ehitamist saunamaja ehitamisega. On teada fakt, et Euroopas reisides käskis Pariisi vene autokraat Peeter I ehitada Seine'i kaldale saun ja Hollandisse ehitas tsaar ise saunamaja.
Vana vene vanni iseärasuste hulka kuulub asjaolu, et seda köeti mustana, see tähendab, et keset tuba oli kividest või tellistest kolde ja suits tuli läbi laes oleva augu. Vene kirjanik-ajaloolane Karamzin on korduvalt maininud suvilat kui venelase asendamatut kaaslast, alustades imikueast ja lõpetades sügava vanadusega. Neile öeldakse kurioosset fakti, et Moskva elanikud pidasid Vale Dmitrit mitte venelaseks, sest ta ei käinud saunas.
Kirjutamata rahvakäskude järgi peetakse laupäeva supluspäevaks. Tsaar Aleksei Mihhailovitši visiidil 1663. aastal Holsteini saatkonda külastanud Adam Oleariuse kirjelduses öeldakse, et kõigis Venemaa linnades ja külades on avalikud või eraviisilised vannid. Olearius kirjutas, et venelased kannatavad riiulitel peksmist kaseharjadega ja hõõrumist riiulites ülisuures kuumuses ning seejärel valasid end külma veega või talvel, sukeldusid lumehangedesse. Sellisel temperatuuri muutusel on tervisele kasulik mõju.
11. sajandil sai Kiievi-Petšerski kloostrist pärit munk Agapit kuulsaks haigete ravimise ürtide ja aurusaunaga. Huvitav on Moskva Sandunovskie vannide ajalugu, mis on tänapäevalgi väga populaarne. Avalikud vannid ehitasid Katariina II lemmiknäitlejate abielupaar Sila Sandunov ja Elizaveta Uranova. 1896. aastal ehitati tollane Sandunovi vannide omanik ümber ja muudeti tõeliseks vannipaleeks.
